「応用実践講座」フル版の第4回は「『最適ポートフォリオ』のその後を運用実績で検証」です。
今回取り上げる”最適ポートフォリオ”は、ポートフォリオ理論の成果の中でも双璧と言える、「ベータ値」と「最適ポートフォリオ選択」の両方を使って構築したもので、相場が上昇する時はより高いリターンを、相場が波乱状態になった時は被害をより少なく抑えるという、“うまい”投資を目指すものです。
時あたかも年初から相場は荒れ模様です。こうした状況のなかで、このポートフォリオは当初のねらい通りの成果を挙げるのでしょうか、実際の運用実績をもとに検証します。
講師は日暮昭氏。日本経済新聞社で各種の日経株価指数や機関投資家向けのポートフォリオ分析サービスの開発、マクロ経済分析などを手掛ける。理論に基づいた分析を実務として活用することを得意とします。
今回の講座は昨年12月１日に公開しました「最適ポートフォリオを実際に作ってみよう」の事後的な検証です。併せてご覧いただくことでポートフォリオ運用の実践的な理解が深まります。
過去の講座は当ホームページの「ｂCAMレポート」でご覧いただけます。よろしくご活用ください。
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講師プロフィール： 広報
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